Comportamento virtual bastante comum, ainda que não seja normal do sistema.
Você pode reiniciar o computador em modo de segurança, e deletar o arquivo.
Se quiser algo mais simples, use o Unlocker.
Um utilitário gratuito que permite fechar todos os processos que podem estar bloqueando o arquivo e negando o delete.
Após fechados, você já poderá deletar os arquivos com segurança.
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